Można to albo sobie ręcznie dla każdej strony generować, albo możesz poukładać wszystkie strony wedle hierarchii rodzic/dziecko/dziecko etc, a później tylko wykorzystać w cssie odpowiednią klasę (o ile korzystasz z wp_nav_menu()).
W jaki sposób mogę to ręcznie generować?
Podczas generowania menu, sprawdzasz czy obecnie wyświetlana jest strona X, Y lub Z, i dla konkretnych wyników, do konkretnych linków w menu dodajesz np. klasę current-menu-item – ale to jest brzydki sposób. Korzystając z hierarchii stron i natywnego menu WP zrobisz to porządnie, i łatwiej w przyszłości będzie Ci tym zarządzać.
Dzięki wielkie za pomoc. Zrobiłem to według hierarchii stron, gdzie każda strona ma swojego rodzica i wtedy menu jest aktywne.